`급변하는 금융환경 새 분석도구 필요`

[edaily 오상용기자] 최근 정부의 고강도 `부동산대책`이나 `LG카드사태` 처럼 급변하는 금융환경하에서는 ERP나 CRM, SCM 등과 같이 과거패턴의 단순한 분석에 기초한 도구만으로는 올바른 전략수립과 의사결정이 불가능하다는 지적이 제기됐다. 김재철 카이스트(KAIST) 테크노경영대학원 교수는 3일 오전 서울 명동 은행회관에서 열린 `21세기 금융비전 포럼`에서 "과거패턴의 단순한 분석에 기초한 방식으로는 변화무쌍하고 복잡한 금융환경에 맞는 전략수립이 불가능하다"면서 "새로운 분석기법을 도입해 보완해야 한다"고 역설했다. 그가 제안한 새로운 분석도구는 상황변화에 따른 모든 이해관계자의 상호작용을 포괄해서 보여주는 에이전트기반 모형(ABM : Agent-Based Modeling). ABM은 변수가 되는 이해관계자의 행위를 실제 상황과 유사하게 프로그래밍한 후, 컴퓨터를 통해 모의 가상실험을 해보는 방법을 말한다. 김교수는 `주택담보대출 축소와 신용카드 대란`을 예로 들며 "정부의 부동산정책이나 해당 금융기관의 의사결정이 고객과 경쟁자, 규제당국과 같은 이해관계자의 행동에 어떤 영향을 주고 또 이들의 반응이 다시 해당 금융기관의 의사결정에 어떤 영향을 미치는지, 실제상황과 유사한 가상실험을 할 수 있는 도구로서 ABM이 유용하게 쓰일 수 있다"고 설명했다. 그는 또 "최근 카드회사의 신용한도 축소에 따른 고객들의 행동방식은 과거 행태분석을 통해서는 분석할 수 없다"며 "특정 임직원을 해당 고객을 대표하는 대리인(Agent)으로 지정한 후 상황변화에 실제로 어떻게 대응하는지, ABM을 통해 분석하면 전략수립에 활용할 수 있다"고 소개했다. 아울러 "금리인하 및 특판세일 등 특정 금융회사의 전략이 경쟁사로 하여금 어떤 대응전략을 가져올 것인지 분석해 볼 수 있는 도구로써도 ABM의 유용성이 크다"고 덧붙였다.